กลยุทธ์การเทรดด้วย Divergence ในตลาด FOREX

Divergence คือสภาวะที่ทิศทางของราคาสินทรัพย์ขัดแย้งกับทิศทางของอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ซึ่งมักเป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Momentum Oscillator (เช่น RSI, MACD, Stochastics) สัญญาณนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมที่สนับสนุนแนวโน้มปัจจุบันกำลังอ่อนแรงลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงการพักตัวหรือการกลับตัวของแนวโน้ม แม้จะเป็นสัญญาณชี้นำ (Leading Indicator) แต่ก็ไม่ได้ทำนายอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับการยืนยันอื่น ๆ เสมอ

ประเภทของ Divergence

Divergence สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน

1. Regular Divergence (สัญญาณการกลับตัว)

เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังอ่อนแรงลงและมีโอกาสที่จะกลับตัว

Bullish Regular Divergence (สัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น):

การระบุ: ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Lows – LL) ในขณะที่อินดิเคเตอร์ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Lows – HL)

การตีความ: บ่งชี้ว่าโมเมนตัมการขายกำลังลดลง และมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้น มักเกิดขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มขาลง

Bearish Regular Divergence (สัญญาณกลับตัวเป็นขาลง):

การระบุ: ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher Highs – HH) ในขณะที่อินดิเคเตอร์ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower Highs – LH)

การตีความ: บ่งชี้ว่าโมเมนตัมการซื้อกำลังอ่อนแรงลง และมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลง⁹. มักเกิดขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มขาขึ้น

2. Hidden Divergence (สัญญาณการไปต่อ)

เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไปหลังจากการพักตัว11.

Bullish Hidden Divergence (สัญญาณไปต่อในขาขึ้น):

การระบุ: ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Low – HL) แต่อินดิเคเตอร์กลับทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low – LL)

การตีความ: บ่งชี้ว่าการย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะสิ้นสุด และแนวโน้มหลักมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

Bearish Hidden Divergence (สัญญาณไปต่อในขาลง):

การระบุ: ในแนวโน้มขาลง ราคาทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower High – LH) แต่อินดิเคเตอร์กลับทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High – HH)

การตีความ: บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นในแนวโน้มขาลงกำลังจะสิ้นสุด และแนวโน้มหลักมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

เทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

เพื่อให้การเทรด Divergence มีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้:

การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา (Multi-Timeframe Analysis): เริ่มวิเคราะห์จากกรอบเวลาใหญ่ (เช่น Daily, H4) เพื่อดูทิศทางหลัก แล้วจึงใช้กรอบเวลาเล็ก (เช่น H1, M15) เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดที่แม่นยำขึ้น การทำเช่นนี้ช่วยกรองสัญญาณรบกวน (Noise) ได้

ใช้เครื่องมือยืนยันเสมอ

รอการยืนยันจาก Price Action: รอสัญญาณยืนยันจากรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว หรือการทะลุเส้นแนวโน้มย่อย ก่อนเข้าเทรดเสมอ

ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด: ใช้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการระบุ Divergence เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการตีความส่วนตัวและเพิ่มวินัยในการเทรด

บริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด: จำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 1-2% ของเงินทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้งเสมอ และกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk:Reward) ที่สมเหตุสมผล (ขั้นต่ำ 1:2)

ข้อผิดพลาดทั่วไปและแนวทางแก้ไข

การเทรดสวนแนวโน้มหลัก: การเข้าเทรด Bearish Divergence ในกราฟ 15 นาที ขณะที่กราฟรายวันแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เป็นสิ่งอันตราย 

วิธีแก้: เริ่มวิเคราะห์จากกรอบเวลาใหญ่และเทรดให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลักเสมอ

การพึ่งพา Divergence เพียงอย่างเดียว: Divergence สามารถให้สัญญาณหลอก (False Signals) ได้ โดยเฉพาะในตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน 

วิธีแก้: ห้ามใช้ Divergence เป็นเหตุผลเดียวในการเข้าเทรด ต้องรอสัญญาณยืนยันจากเครื่องมืออื่น ๆ ร่วมด้วยเสมอ

การเข้าเทรดเร็วเกินไป: การรีบเข้าเทรดทันทีที่เห็นสัญญาณ Divergence โดยไม่รอการยืนยัน

วิธีแก้: อดทนรอการยืนยันจาก Price Action (เช่น การทะลุแนวรับ/แนวต้าน หรือรูปแบบแท่งเทียน) ก่อนตัดสินใจเข้าเทรด

การไม่สนใจบริบทตลาด: กลยุทธ์ Divergence ทำงานต่างกันในสภาวะตลาดที่ต่างกัน (Trending vs. Ranging) 

วิธีแก้: ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดปัจจุบัน Regular Divergence เหมาะกับตลาดที่แนวโน้มอ่อนกำลังลง ในขณะที่ Hidden Divergence เหมาะสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง